2018 年 3 月のトレードの結果を書いておきます。
R 倍数分布
| No. | R 倍数 |
|---|---|
| 1 | -1.04 |
| 2 | -0.98 |
| 3 | 3.97 |
トレード回数は 3 回でした。 勝率は 1 ÷ 3 ＝ 0.3333… 、 33.3 % でした。 期待 R 倍数(≒期待値)は 0.65 でした。
- トレード回数: 3 回
- 勝率: 33.3%
- 期待 R 倍数(≒期待値): 0.65
サンプルサイズが少なすぎますが、期待 R 倍数(≒期待値)が 0.65 というのはすごいことだと思っています。
今月は、目標を 4R にしてみました。 期待値に貢献したように感じます。 でも、 3 つ目のトレードも決済した数時間後には大きく逆行していましたので、ギリギリです。
結果的に、 3 月は 2R の利益でした。
2018 年 1 月からの R 倍数分布
| No. | No. (月) | R 倍数 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.94 |
| 2 | 2 | -0.92 |
| 3 | 3 | -0.98 |
| 4 | 4 | 2.94 |
| 5 | 5 | 2.98 |
| 6 | 6 | -0.95 |
| 7 | 1 | -0.90 |
| 8 | 2 | -0.93 |
| 9 | 1 | -1.04 |
| 10 | 2 | -0.98 |
| 11 | 3 | 3.97 |
1 月 から通して見ると、 5 連敗していたようです。 検証では 11 連敗した記録がありますので、それくらいは覚悟しておかなければいけないのかもしれません。
連敗数
そのシステムを使ってトレードしているときに連敗に遭遇してしまった場合は、連敗の数が平均連敗数より少なければトレードはそのまま続けるべきである。
高勝率トレード学のススメ No.5290
連敗数としては、平均連敗数を基準にするという意見があるようです。
ドローダウン
最大ドローダウンの２倍の大きさの連敗を乗り切れるだけの資金がなければ、そのシステムでのトレードはあきらめたほうがよいだろう。
高勝率トレード学のススメ No.5318
ドローダウン(資金的な面)としては、最大ドローダウンの２倍は覚悟しておかなければいけないようです。
逆マーチンゲール的な資金管理をしているので、単純な計算の通りにはなりませんが、 2% のリスクでトレードを続けていた場合、 20 連敗もしたら、 2% × 20 ＝ 40% の資金を失ってしまうことになります。 恐ろしい。
期待 R 倍数、標準偏差、期待 R 倍数・標準偏差レシオ、システムの質
- 期待 R 倍数: 0.204545455
- 標準偏差: 2.003358997
- 期待 R 倍数・標準偏差レシオ: 0.102101248
2 月 に引き続き、まだ、トレードが可能ではないほど悪い質のようです。 先月は 0.02 でしたので、 0.16 に近づいたという意味では評価できます。
R 倍数のことを書いた記事です。
終わり
1 月から 5 連敗していましたが、一貫したトレードを続けられたことは評価したいと思います。 5 連敗だと認識していなかっただけかもしれませんけれども。