検証でやってないことはできなかった

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タイトルの通りで、自分の失敗を書いてみたいと思います。

検証でやってきたこと

わたしの今のトレードは、 1 つの売買ルール(トレーディングシステム)だけで運用しています。

期間は、デイトレードよりも長く、数日程度保有するものです。 セットアップが整ったら、指値の注文をして、逆指値と指値の決済注文も併せて入れておきます。 だから、エントリーのタイミングは比較的アバウトになっています。 (ここは時間をかければ利益率の改善の余地はあると考えています)

比較的単純なことをしているので、検証でやってきたことを、実際のトレードでも再現しやすいです。

実際のトレードでは

でも、利益は多く上げたいとは考えています。

検証では、指値の決済注文は 3R 程度のところで入れています。 が、実際のトレードでは、半分を 3R 程度で決済して、残りの半分を 5R 程度で決済しようと考えていました。

(だから、実際のトレードではあえて指値の決済注文は入れませんでした)

いざ、 3R の決済の価格まで到達したときに、 “このまま伸びるんじゃないか” 、 “もっと利益が欲しい” 、 “いや、急に戻されるかも” 、 “含み益を失いたくない” とか考え始めてしまいました。 それまで淡々とこなしていたトレードだったのに。 ドキドキしてきました。

それに気がついて、すべてのポジションを決済しました。 今、思うと決済は正しい判断だったと思います。

分割決済でやるなら、検証で淡々とこなせるくらいまでやらなきゃいけなかったと思います。 それが期待値としてどういう結果になるのか把握していなければいけなかったと思います。

でも、検証をしていて、ときどき決済した後もどんどん伸びていくことがあって、それを見ると少しでもポジションを残しておけば、その伸びた分もとれたのに、と思ってしまうのです。

価格が 4R まで到達したらストップを 3R まで引き上げて、その後は 1R ずつトレイリングストップを引き上げたらどうか、とか。 いや、そうしたら毎回 1R 程度の含み益を手放すことになるのか、とか。 それじゃあ結果的に利益を残せない割合の方が多いんじゃないのか、とか。 こういうところが利益確定の難しいところなのだとは思うのですが。

終わり

今は、 3R の指値の決済注文を入れておくことしか検証できていないので、しばらくはこのまま実践していこうと思います。

それから、3R の決済の後に、ブレイクイーブンに戻されたときは “決済後: 0R” 、 5R まで到達したときは “決済後: 5R” という検証の記録をつけることにしました。 分岐点を計算してみたところ、 67.6% 以上の確率で 5R まで到達すると期待値は上がります。 検証によってその確率が確認できたら積極的に分割決済をしていこうと思います。

感覚的には 3R まで到達すると 5R までも到達することの方が多い印象なのですけど。 感覚は錯覚だったりしますから注意したいところです。

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