2018 年 1 月のトレードの結果

戒めの意味も込めて、今年はトレードの結果を書いていこうと思います。

R 倍数の分布

トレード回数の合計は 6 回です。 デイトレードよりも長い時間保有していますので、デイトレードと比べると少ないと思います。

R 倍数はタープ博士が提唱している数字です。

損益 ÷ 初期リスク

で計算します。 この数字の中に個々のトレードとしてのリスクが織り込まれているところがポイントだと思っています。

ペイオフレシオで言うところの、およそ 3 のトレードを目標にしています。

6 回のトレードで 2 回の利益になっていますので、勝率は 33.3% です。

R 倍数の累計

R 倍数の累計は

2.06R

になりました。 これが、 2018 年 1 月に獲得した損益になります。

これは、単純に金額にすることができない数字です。 が、2% の定率の資金管理で、 100 万円の口座を運用したとすると、およそ

2% × 100 万円 × 2.06R ＝ 41,200 円

の利益になったことになります。

利益率にすると、

• 4.1%/ 月
• 61.9%/ 年

になりました。

期待値の表の記事でも引用しましたが、また引用してみたいと思います。

世界の株式市場における収益は、過去20年で年平均8~12%だったようだ。 おそらくあなたはリスク資産でこれ以上のリターンを得たいだろう。 あなたが12カ月先まで時計を動かして結果を振り返ることができるなら、リスク資産に対するリターンが何パーセントなら満足だろうか？ 20%か30%だろうか？ 私は自分のリスク資産に対して年率20%台のリターンしか望まない。 私にとって、それは無理なく達成できる数字だ。 難しいのは一貫してそれを達成することだ。

システムトレード 基本と原則(ウィザードブックシリーズ) : ブレント・ペンフォールド

単純に計算の通りにはいかないと思いますが、年率 60% ってすごいことなんだと改めて認識しようと思います。

終わり

検証をやっていても、損失に終わるトレードが多くて、あまり利益を上げられている感じはありません。 が、期待値で考えると少しずつでも利益を積み上げられることをしているんだと思えます。

逆に、このような分析をしていなかったら、感覚的に “負けている” と思ってしまって迷走し続けてしまうのかもしれません。

2018 年 1 月は最初の 3 連敗の後も変わらず検証してきたトレード戦略を実践できたことが評価できるかなと思います。